Book Description: Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction Author: Stephen Taylor January 1, 2005 Pages: 9780691134796 Format: Hardcover/Paperback/E-book Genre: Finance, Economics, Mathematics Synopsis: In "Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction Stephen Taylor delves into the intricacies of asset price dynamics, providing a comprehensive introduction to the dynamic behavior of asset prices based on finance theory and statistical evidence. The book offers a unique perspective on the subject, moving beyond theoretical models and focusing on practical applications that can be used in real-world scenarios. With a focus on stochastic processes, Taylor defines mathematical models for price dynamics, making it accessible to students of economics, finance, and mathematics. The book is divided into several key topics, including random walk tests, trading rules, ARCH models, stochastic volatility models, high-frequency datasets, and the information that option prices imply about volatility and distributions. Each topic is thoroughly explored, with a balance between theory and empirical evidence, ensuring a well-rounded understanding of asset price dynamics.

Динамика цен активов, волатильность и прогноз Автор: Стивен Тейлор Январь 1, 2005 Страницы: Формат 9780691134796: Твердая обложка/бумажная обложка/Электронная книга Жанр: Финансы, Экономика, Математика Краткий обзор: В «Динамика цен активов, волатильность и прогноз» Стивен Тейлор вникает в тонкости динамики цен активов, предоставляя всестороннее введение в динамическое поведение цен на активы на основе финансовой теории и статистических данных. Книга предлагает уникальный взгляд на предмет, выходя за рамки теоретических моделей и фокусируясь на практических приложениях, которые могут быть использованы в реальных сценариях. Уделяя особое внимание стохастическим процессам, Тейлор определяет математические модели динамики цен, делая её доступной для студентов, изучающих экономику, финансы и математику. Книга разделена на несколько ключевых тем, включая тесты случайного обхода, правила торговли, модели ARCH, модели стохастической волатильности, высокочастотные наборы данных и информацию, которую цены опционов подразумевают о волатильности и распределениях. Каждая тема тщательно изучена, с балансом между теорией и эмпирическими данными, обеспечивая всестороннее понимание динамики цен на активы.

Dynamique des prix des actifs, volatilité et prévisions Auteur : Stephen Taylor 1 janvier 2005 Pages : Format de 9780691134796 : Couverture ferme/couverture papier/Livre électronique Genre : Finance, Économie, Mathématiques Résumé : Dans « Dynamique des prix des actifs, volatilité et prévisions » Stephen Taylor investit dans les subtilités de la dynamique des prix des actifs, en fournissant un aperçu complet introduction au comportement dynamique des prix des actifs sur la base de la théorie financière et des statistiques livre offre une vision unique du sujet, allant au-delà des modèles théoriques et se concentrant sur des applications pratiques qui peuvent être utilisées dans des scénarios réels. En se concentrant sur les processus stochastiques, Taylor définit des modèles mathématiques de la dynamique des prix, la rendant accessible aux étudiants qui étudient l'économie, la finance et les mathématiques. livre est divisé en plusieurs thèmes clés, y compris les tests de contournement aléatoire, les règles de négociation, les modèles ARCH, les modèles de volatilité stochastique, les ensembles de données à haute fréquence et les informations que les prix des options impliquent sur la volatilité et les distributions. Chaque sujet est soigneusement étudié, avec un équilibre entre la théorie et les données empiriques, permettant une compréhension complète de la dynamique des prix des actifs.

Dinamica dei prezzi degli asset, volatilità e previsione Autore: Stephen Taylor Gennaio 1, 2005 Pagine: Formato 9780691134796: Copertina solida/copertina cartacea/E-book Genere: Finanza, Economia, Matematica Breve panoramica: in «Dinamica dei prezzi degli asset, volatilità e previsione», Stephen Taylor entra nella sottilità della dinamica dei prezzi degli asset, fornendo un'introduzione completa iva al comportamento dinamale dei prezzi dei prezzi asset basati su teoria finanziaria e dati statistici. Il libro offre una visione unica dell'oggetto, oltre i modelli teorici e focalizzandosi su applicazioni pratiche che possono essere utilizzate in scenari reali. Con particolare attenzione ai processi stochastici, Taylor definisce modelli matematici di dinamica dei prezzi, rendendoli accessibili agli studenti di economia, finanza e matematica. Il libro è suddiviso in diversi argomenti chiave, tra cui test di elusione casuale, regole commerciali, modelli ARCH, modelli di volatilità stochastica, set di dati ad alta frequenza e informazioni che i prezzi delle opzioni indicano sulla volatilità e la distribuzione. Ogni argomento è attentamente esaminato, con equilibrio tra teoria e dati empirici, fornendo una piena comprensione della dinamica dei prezzi dei beni.

Asset Price Dynamics, Volatility and Forecast Autor: Steven Taylor Januar 1, 2005 Seiten: Format 9780691134796: Hardcover/Paper Cover/E-Book Genre: Finanzen, Wirtschaft, Mathematik Kurzübersicht: In „Asset Price Dynamics, Volatility and Forecast“ taucht Steven Taylor in die Feinheiten der Asset Price Dynamics ein und gibt eine umfassende Einführung in das dynamische Verhalten Vermögenspreise auf der Grundlage von Finanztheorie und Statistiken. Das Buch bietet einen einzigartigen Einblick in das Thema, geht über theoretische Modelle hinaus und konzentriert sich auf praktische Anwendungen, die in realen Szenarien verwendet werden können. Mit einem Schwerpunkt auf stochastischen Prozessen identifiziert Taylor mathematische Modelle der Preisdynamik und macht sie Studenten aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Mathematik zugänglich. Das Buch ist in mehrere Schlüsselthemen unterteilt, darunter zufällige Umgehungstests, Handelsregeln, ARCH-Modelle, stochastische Volatilitätsmodelle, hochfrequente Datensätze und Informationen, die Optionspreise über Volatilität und Ausschüttungen implizieren. Jedes Thema wird gründlich untersucht, mit einer Balance zwischen Theorie und empirischen Daten, die ein umfassendes Verständnis der Vermögenspreisdynamik bietet.

Asset Price Dynamics, Trandlity and Representies By: Stephen Taylor Taylor 1 בינואר 2005 Pages: | Pormat: Hardcover Paperback ebook Jenre: Finance, StEven TyLor Tayer Tayer Tayer Tayer Tare 9780691134796 מתעמק במורכבות של דינמיקת מחיר הנכס על ידי מתן מבוא מקיף למחירי נכסי התנהגות דינמיים המבוססים על תיאוריה וסטטיסטיקה פיננסית. הספר מציע נקודת מבט ייחודית בנושא, מעבר למודלים תיאורטיים והתמקדות ביישומים מעשיים שניתן להשתמש בהם בתרחישים של העולם האמיתי. בהתמקדות בתהליכים סטוכסטיים, טיילור מגדיר מודלים מתמטיים של דינמיקת מחירים, מה שהופך אותה לזמינה לסטודנטים לכלכלה, פיננסים ומתמטיקה. הספר מחולק למספר נושאים מרכזיים, כולל בדיקות מעקפים אקראיות, כללי מסחר, מודלים של ARCH, מודלים של תנודתיות סטוכסטית, נתונים בתדירות גבוהה ומידע שמחירי האופציות רומזים על תנודתיות והפצות. כל נושא נבחן, עם איזון בין תיאוריה וראיות אמפיריות, מתן הבנה מקיפה של דינמיקת מחיר הנכס.''

Asset Price Dynamics, Volatility and Forecast Yazan: Stephen Taylor 1 Ocak, 2005 Sayfalar: 9780691134796 Biçim: Ciltli/Ciltsiz/e-Kitap Tür: Finans, Ekonomi, Matematik Bir Bakışta: "Asset Price Dynamics, Volatility and Forecast", Stephen Taylor varlık fiyat dinamiklerinin inceliklerini inceliyor Finansal teori ve istatistiklere dayalı dinamik davranış varlık fiyatlarına kapsamlı bir giriş sağlayarak. Kitap, teorik modellerin ötesine geçerek ve gerçek dünya senaryolarında kullanılabilecek pratik uygulamalara odaklanarak konuyla ilgili benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Stokastik süreçlere odaklanan Taylor, fiyat dinamiğinin matematiksel modellerini tanımlar ve bunu ekonomi, finans ve matematik öğrencilerine sunar. Kitap, rastgele bypass testleri, ticaret kuralları, ARCH modelleri, stokastik volatilite modelleri, yüksek frekanslı veri setleri ve opsiyon fiyatlarının volatilite ve dağılımlar hakkında ima ettiği bilgiler dahil olmak üzere birkaç önemli konuya ayrılmıştır. Her konu, teori ve ampirik kanıtlar arasında bir denge kurarak incelenir ve varlık fiyat dinamiklerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

ديناميكيات أسعار الأصول والتقلبات والتنبؤات بقلم: ستيفن تايلور 1 يناير 2005 الصفحات: تنسيق 9780691134796: الغلاف المقوى/الغلاف الورقي/الكتاب الإلكتروني النوع: التمويل والاقتصاد والرياضيات في لمحة: في «ديناميكيات أسعار الأصول، فولاميك الاستعداد والتوقعات،» يتعمق ستيفن تايلور في تعقيدات ديناميكيات أسعار الأصول من خلال تقديم مقدمة شاملة لأسعار الأصول ذات السلوك الديناميكي بناءً على النظرية والإحصاءات المالية. يقدم الكتاب منظورًا فريدًا حول هذا الموضوع، ويتجاوز النماذج النظرية ويركز على التطبيقات العملية التي يمكن استخدامها في سيناريوهات العالم الحقيقي. بالتركيز على العمليات العشوائية، يحدد تايلور النماذج الرياضية لديناميكيات الأسعار، مما يجعلها متاحة لطلاب الاقتصاد والتمويل والرياضيات. ينقسم الكتاب إلى العديد من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك اختبارات الالتفاف العشوائية، وقواعد التداول، ونماذج ARCH، ونماذج التقلب العشوائي، ومجموعات البيانات عالية التردد، والمعلومات التي تشير إليها أسعار الخيارات حول التقلبات والتوزيعات. يتم فحص كل موضوع، مع التوازن بين النظرية والأدلة التجريبية، مما يوفر فهمًا شاملاً لديناميكيات أسعار الأصول.

자산 가격 역학, 변동성 및 예측: Stephen Taylor 2005 년 1 월 1 일 페이지: 9780691134796 형식: 하드 커버/페이퍼 백/전자 책 장르: 금융, 경제, 글렌스의 수학: "자산 가격 역학, 변동성 및 예측" Stephen Taylor는 가격 가격으로 자산에 의해 재무 이론 및 통계를 기반으로 동적 행동 자산 가격에 대한 포괄적 인 소개. 이 책은 이론적 모델을 넘어 실제 시나리오에서 사용할 수있는 실제 응용 프로그램에 중점을 둔 주제에 대한 독특한 관점을 제공합니다. 확률 론적 프로세스에 중점을 둔 Taylor는 가격 역학의 수학적 모델을 정의하여 경제, 금융 및 수학 학생들이 이용할 수 있도록합니다. 이 책은 랜덤 바이 패스 테스트, 거래 규칙, ARCH 모델, 확률 적 변동성 모델, 고주파 데이터 세트 및 옵션 가격이 변동성 및 분포에 대해 암시하는 정보를 포함하여 여러 주요 주제로 나뉩니다. 각 주제는 이론과 경험적 증거 사이의 균형을 유지하여 면밀히 조사되어 자산 가격 역학에 대한 포괄적 인 이해를 제공합니다.

Asset Price Dynamics、 Volatility and Forecast By： Stephen Taylor January 1、2005 Pages： Format： Hardcover Paperback eBook Genre： Finance、 Economics、 Mathemathematics auss aility ain ain ain ain ain ain a a a a a a Lits Auss a a a a a a a LUsUsUsits：「資産価格ダイナミックス：in」 「 」 in 「in」 in 「in」 in： in： in「資産価格ダイナミックス予測」Stephen Taylorは、金融理論と統計に基づいて動的な行動資産価格を包括的に紹介することで、資産価格のダイナミクスの複雑さを掘り下げています。この本は、理論モデルを超えて、現実のシナリオで使用できる実用的なアプリケーションに焦点を当てて、主題に関するユニークな視点を提供します。確率的プロセスに焦点を当て、テイラーは価格ダイナミクスの数学モデルを定義し、経済、金融、数学の学生が利用できるようにしている。この本は、ランダムバイパステスト、取引ルール、ARCHモデル、確率的ボラティリティモデル、高周波データセット、およびオプション価格がボラティリティとディストリビューションを意味する情報など、いくつかの重要なトピックに分かれています。各トピックは、理論と実証的エビデンスのバランスを考慮し、資産価格のダイナミクスを包括的に理解することができます。

資產價格動態、波動性和預測作者：Stephen Taylor 1月1日,2005頁：9780691134796格式：固體封面/平裝本/電子書流派：金融、經濟學、數學簡介：在「資產價格動態、波動性和預測」Stephen Taylor深入研究資產價格動態的微妙之處,提供全面的簡介。基於金融理論和統計數據的資產價格動態行為。該書提供了對該主題的獨特見解，超越了理論模型，並著重於可用於現實世界場景的實際應用。泰勒（Taylor）著重於隨機過程，定義了價格動態的數學模型，使學習經濟學，金融和數學的學生可以使用。該書分為幾個關鍵主題，包括隨機旁路測試，交易規則，ARCH模型，隨機波動性模型，高頻數據集以及期權價格暗示的波動性和分配信息。每個主題都經過仔細研究，理論與經驗數據之間的平衡提供了對資產價格動態的全面了解。